Навигация по сайту
Вход на сайт
| Структурирование опционных продуктов на основе метода оптимизации конечных денежных выплат |
 |
 |
| Автор: Stanislav Bublik | |||
| 21.02.2010 21:32 | |||
|
Российский фондовый рынок характеризуется высокой нестабильностью и высокой степенью риска. Инвестирование в первичные активы (акции, АДР или паи инвестиционных фондов) на российском фондовом рынке сопряжено с неконтролируемым риском. В мировой финансовой практике одним из способов устранения риска является использование различных деривативов и структурных продуктов, в том числе опционов. При использовании опционов для целей хеджирования и спекуляций, в большинстве случаев используются одиночные опционные контракты, либо стандартные опционные стратегии: колл/пут-спрэды, коллары, бабочки, cтрэддлы, стрэнглы, календарные и диагональные спрэды и другие опционные стратегии. С помощью таких стратегий не всегда могут быть реализованы инвестиционные цели и требования инвестора, содержащие сложные (нелинейные) целевые показатели доходности и/или ограничения по риску и стоимости. По этой причине исследования в области более гибких систем инвестирования в фондовый рынок с оптимальным соотношением доходности, риска и стоимостью опционного продукта являются актуальными.Подробнее о работеДанная работа является диссертацией Пичугина Игоря Сергеевича на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит». Защита состоялась в 2007 в г. Москве, в государственном университете - Высшая школа экономики. В диссертации предлагается и практически реализовывается разработанный инструментарий и методы структурировании (построения) опционных стратегий (продуктов). Связаться с автором работы напрямую Вы сможете по данному адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Скачать оригинал работы Вы можете по ссылкам ниже. С уважением, команда http://investtools.ru/
|
|||
| Last Updated on 21.02.2010 22:19 |
